| Einsatz und Bewertung von Exotischen Optionen |
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Exotische Optionen bieten die Möglichkeit zu massgeschneiderter und kostengünstiger Absicherung oder Spekulation. Ihre praktische Anwendung hängt entscheidend von der genauen Bewertung ab. Da in vielen Fällen eine unmittelbare analytische Lösung nicht möglich ist, kommt den numerischen Bewertungsverfahren immer grössere Bedeutung zu. Marcus Schäfer liefert eine Klassifizierung Exotischer Optionen in vier Untergruppen und beschreibt Auszahlungsfunktion und geeignete Einsatzmöglichkeiten. Ein weiterer Schwerpunkt des Buches liegt in der Bewertung Exotischer Optionen. Die verschiedenen analytischen und numerischen Bewertungsmethoden werden am Beispiel von Standard Optionen vorgestellt und anschliessend auf sämtliche pfadabhängige Optionen angewandt. Durch Verknüpfung der Methode Finiter Differenzen mit der Richardson Extrapolation zeigt der Autor, wie Rechengenauigkeit und -geschwindigkeit verbessert werden können.
Kategorie: Books
Hersteller: Deutscher Universitätsverlag
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